开设一个账户来验证新的交易策略

在外汇交易应该是以大博大，而不是以小博大一文中，我介绍了澳洲交易员Nial Fuller关于宽止损的风险管理策略。Nial Fuller提出，是交易的头寸规模决定了交易风险，而不是止损距离本身决定了交易的风险。

这显然只是一个简单的数学计算问题，但我想包括我在内的很多交易者都忽略了。今年2月份一笔失败的交易让我不得不重新思考头寸规模的问题。当时我做空3.5个标准手的英镑兑日元，心理止损40点，初始目标100点。结果市场走势对我不利，在亏损了1400多美元后，我止损结束交易，1400多美元是我1个多月的利润。我当时分析英镑/日元会大跌，用之前的利润来冒险重仓交易。这次交易不仅亏损了辛辛苦苦得来的利润，更大的打击是后来的走势。在我手动止损后，英镑/日元仅仅上涨了11个点之后开启了一次波澜壮阔的下跌行情，从我的止损点算起，不到一个月时间里下跌2000多点！！差点吐血而死啊。如果我当初只交易1个标准手，设置100点的止损，结局就完全不一样了。

这次对心理层面上的打击远远超过经济层面的，因为仅仅因为11个点而错失一次大行情。因此我这几个月一直花了很多的时间来复盘过去的交易，只分析亏损的交易。由于没有坚持写交易日志，因此只能一单单按照开仓时间的在MT4平台上往回拉。最后大致统计出一个惊人的数据，那些设置20、30个止损点而之后亏损的短线交易，如果把止损放大一倍，有多达23%的亏损可以避免！真的大大超乎我的想象。也就是说，有很多交易我看对了方向，但止损设置的太小，被市场噪音打掉了。

可能会有人说，你这是事后诸葛亮。而且把止损距离放大一倍，你这不是违背了风险管理原则吗？如果你这样想，请再认真读这句话三遍：是交易的头寸规模决定了交易风险，而不是止损距离本身决定了交易的风险。

因此我决定开一个小账户来验证新的交易策略，这个策略主要内容是使用新的资金管理原则，就是在以后的交易中使用宽止损。

账户资金620美元，每笔交易最大亏损为本金的2%，账户资金600到700美元之间视为600美元，也就是说每笔交易目前的最大亏损允许12美元，当天亏损超过3%，则停止当日交易。止损距离目前计划使用天5平均波动幅度，尽可能的不交易50点以下止损 的交易。由于本金很少，因此不能交易原油、指数和差价合约。如果止损超过120点或者更多，则不能交易0.01标准手，因此选择了外汇经纪商XM的微型账户，最小可以交易0.001手（0.1微型手），可增减手数也是0.1微型手。

使用宽止损，比如100点以上的止损，很多交易者担忧风险回报比很难实现1:1以上。我认为不必纠结于风险回报比，这是由市场来决定的。根据市场的走向来调整盈利目标，不能不顾实际情况死守1:2或者追求更好的风险回报比。

每个月进行一次复盘和交易总结，使用MT4详细户口结单和myfxbook交易统计进行分析，重点关注的数据包括，

· 平均收益。
· 平均亏损。
· 收益/亏损比例。
· 平均正确率（获胜交易所占的百分比）。
· 调整后的收益/亏损比例（按平均正确率调整）。
· 最大收益。
· 最大亏损。
· 收益的持有天数。
· 亏损的持有天数。

除了测试宽止损外，这个新账户还将测试另一个交易策略，就是依据价格走势和K线形态来交易。长期时间以来都是依靠指标发出的信号作为交易依据，众所周知几乎所有的指标都有滞后性。力争以后的交易策略主要由价格行为主导，逐渐减少指标在交易系统中的比重，主要从价格走势中寻找交易信息。

另外，新的账户要保持记录交易日志。在网站的导航栏上增加一个“汇有钱途交易日志”菜单，把这个新账户的即时交易详细记录下来。交易日志主要内容是交易依据，建仓时间、结束时间、平仓原因、盈亏状况等。为了日后方便复盘交易，交易日志上的时间使用MT4的服务器时间。

这个账户还有一个超长期的计划，我的女儿现在1岁又两个月，我把这600美元当作本金，持续交易到她进入大学为止。到时候送她一个外汇账户，前提是她喜欢这一行。当然人生的变数何其多也，明天的命运谁也不知道会是什么样，但也不妨设立一个长期目标。