如何使用ICT交易策略交易伦敦和纽约的重叠交易时段

以交易时段的最高最低点作为流动性面临的一个问题是，伦敦时段(欧洲盘)和纽约时段(美国盘)有重叠时间，重叠部分夏令时是北京时间晚上20:00至23：00，冬令时是北京时间晚上21:00至0:00。

如果你想以伦敦时段的最高点作为买方流动性，最低点作为卖方流动性，那么在夏令时至少得等到北京时间23:01分，此时才能确认伦敦时段的最高最低点。这样就会错过很多交易机会，因为伦敦和纽约的重叠时段是交易量最大的时间段，具有充足的流动性。

怎么使用ICT交易策略交易伦敦和纽约的重叠交易时段呢？

下面是我个人的交易策略

以纽约开盘前伦敦时段的最高点作为买方流动性

上图中点1是纽约盘前伦敦时段的最高点，要求必须是一个波段的高点，而且必须是截至当日纽约盘前的日内最高点。价格在伦敦和纽约重叠时段上破点1，消化买方流动性。实际上就是以前期波段高点作为买方流动性。在看涨合理价值缺口FVG被逆转后择机卖出。

有些ICT交易策略的分析案例把点1标注为伦敦时段最高点，是错误的。伦敦时段的最高点是点位2，在本例，也是纽约时段的最高点。

以纽约开盘前伦敦时段的最低点作为卖方流动性

上图中点1是纽约盘前伦敦时段的最低点，要求必须是一个波段的低点，而且必须是截至当日纽约盘前的日内最低点。价格在伦敦和纽约重叠时段下破点1，消化卖方流动性。实际上就是以前期波段低点作为卖方流动性。在跌涨合理价值缺口FVG被逆转后择机买进。