如何判断前期波段高低点作为有效的流动性

有人问，为什么随便在一个高点或者低点画一条线，就说那是买方流动性或者卖方流动性？

流动性背后的逻辑我们已经在流动性的构成一文中有所阐述，如果你有疑惑，建议先去研读几遍。

流动性常用的点位包括前一个交易日的高低点、上周、上月的高低点、交易时段的高低点等，这些点位其实都可以统称前期波段的高低点。例外的是控制价位和价值区域的高低点。

那么是不是有什么标准来判断前期波段高低点作为流动性的有效性呢？

我使用是否出现市场结构转变MSS来确认流动性的有效性。

如果价格突破前期一个明显的波段低点，我们假设卖方流动性被突破。如果价格止跌上涨，并且突破前期波段高点，出现市场结构转变，即可视卖方流动性有效。继续等待出现合理价值缺口、订单块等价格形态，满足ICT交易策略的要求后进行交易。

下图是欧元兑美元5分钟走势图，前期波段低点被突，只有当出现市场结构转变MSS后才能确认卖方流动性SSL有效。下图中蓝色矩形框是看涨破位订单块、红色矩形框是看涨合理价值缺口、淡绿色区域是平衡价格区间。这个例子有三种进场模式，分别是ICT交易策略买进模式、平衡价格区间买进模式、订单块加合理价值缺口进场模式，非常罕见。

如果价格突破前期一个明显的波段高点，我们假设买方流动性被突破。如果价格回调下跌，并且突破前期波段低点，出现市场结构转变，即可视买方流动性有效。继续等待出现合理价值缺口、订单块等价格形态，满足ICT交易策略的要求后进行交易,如下图所示。

下图中，尽管价格在突破前期波段高点后下跌，但没有突破前期波段低点导致市场结构转变，所以前期波段高点不是有效的买方流动性。