使用数学作为赚钱工具，詹姆斯·哈里斯·西蒙斯的传奇人生

5月10日，詹姆斯·西蒙斯（James Simons）去世了，享年86岁。这个世界上的传奇又少了一个。

西蒙斯一生有三份“职业”：投资家、数学家和慈善家。

在数学界，有个著名的“陈-西蒙斯定理”，提出者正是陈省身和詹姆斯·西蒙斯。它是微分拓扑学的基础理论，也是弦理论、量子计算和凝聚态物理学的基石。陈省身去世时，西蒙斯深情撰文怀念，称与陈省身的合作是自己数学人生中的高光时刻。

在投资界，这位数学家被称为“改写了华尔街的数学天才”“量化交易的先驱”“有史以来最成功的对冲基金经理”……他是华尔街神秘的对冲基金公司“文艺复兴科技（Renaissance Technologies）”创始人，这家公司凭借复杂的数学模型和算法进行海量数据分析，成为了近些年市场上最成功的量化交易公司之一。

去世前，西蒙斯的净资产估计约314亿美元，位列2024年《福布斯》全球富豪榜第55名。

在数学领域，西蒙斯无疑是一位巨擘。他曾任纽约石溪大学数学系系主任，并在此期间取得了多项数学上的重大突破。特别是与中国数学家陈省身合作的《典型群和几何不变式》论文，创立的陈-西蒙斯理论，对弦理论、拓扑学和凝聚态物理等科学研究领域产生了深远影响。这一成就不仅为他赢得了美国数学学会的维布伦奖，更奠定了他在数学界的崇高地位。

然而，西蒙斯并未满足于在数学领域的成就。1978年，西蒙斯在挨着纽约大学石溪分校的商业区成立了一家公司，这家公司也就是对冲基金公司文艺复兴科技的前身。西蒙斯将后来的公司取名“文艺复兴”，颇有向500多年前那场轰轰烈烈的欧洲文化运动致敬的意味。如果说当年欧洲文学、艺术、哲学等领域内的大师们将人类文化推上了一个发展的高峰，那么“文艺复兴科技”则借助科技的力量攀上了金融领域的财富顶峰。

西蒙斯一开始只是进行各种基础交易（fundamental trading），“毫无章法，苦不堪言。”凭借着数学家的直觉，他认为在市场上一定可以用更符合统计学的方式挣到钱。于是，他聘请了他当年在军方工作时结识的另一位数学家，创建预测货币汇率方向的模型。

他也四处招兵买马，却不雇佣金融专业背景的人才，进来的清一色是科学家：物理学家、天文学家和数学家。他们试图把基础交易、风险投资（venture capital）和其他的投资方式结合在一起，不断创造出更有效的新模型。

据悉，文艺复兴科技的第一支基金产品——大奖章基金被称为“印钞机”。从1988年到2019年大奖章基金年化收益率为39%（费前收益率则是66%！该基金收取5%管理费和44%的业绩激励，规模为100亿美元），这样的投资业绩迄今为止独步全球、无出其右者。与之相比，巴菲特1965年—2018年的年均净值增长率为21%、索罗斯旗下量子基金从1969年—2000年的年均收益是32%。

文艺复兴公司200多名员工中将近二分之一都是数学、物理学、统计学等领域顶尖的科学家，其中仅有两位是金融学博士。公司从不雇用商学院毕业生，也不雇用华尔街人士，这在美国的投资公司中堪称绝无仅有。

上世纪80年代，不少投资公司都会应用模型来进行交易投资，但是他们的宗旨是模型得出的结论仅给交易员提供参考意见。然而，接受过完备科学教育的西蒙斯制定出完全依靠模型做交易的商业思路。后来，公司的成功证明了这一决策的正确性。

我们建立了一个百分之百依靠电脑模型做交易的公司，做的业务从外汇，金融工具，逐渐发展到股票以及其他一切可以交易的、流动性强的东西。

人们将西蒙斯的投资方式称为“壁虎式定量投资”——推崇短线套利、频繁交易，就像壁虎，平时趴在墙上一动不动，蚊子一旦出现就迅速将其吃掉，然后恢复平静，等待下一个机会。
这种投资法创造了史无前例的惊人业绩。文艺复兴的标志性产品奖章基金（the Medallion Fund）在过去近三十年中，费前年化收益率达到80%。即使在2007年次贷危机全面爆发的情况下，奖章基金的回报率仍然达到85%。西蒙斯的短线操作方式正是躲过金融冲击的利器。

西蒙斯的天才之处，就在于对量化交易所蕴藏的可能性认识远远领先于时代；为公司储备了大量优秀的科学家，并投入资源创造环境提供动力，激励他们大胆创新；为公司定下了未来的发展方向，但又不插手技术的开发研究。

当大家纷纷向西蒙斯打探创业成功的秘诀时，他本人倒是给出了非常简明如数学公式般的解释：

成功的秘诀=一流的科学家+完善的基础设施+开放的工作环境+取决于公司整体利润的薪酬

依靠上面的成功“公式”，西蒙斯挣到了足够多的钱，但他并没有停下脚步。

在20世纪90年代，他和妻子玛丽莲·西蒙斯建立了西蒙斯基金会，资助数学、物理、生命科学等领域的诸多项目，总价值达25亿美元。